最大ドローダウンを推定する

昨日は実績値から最大ドローダウンを計算しましたが、これから見込まれる最大ドローダウンを
推定してみようと思います。


計算方法はこの本の方法のように統計学的に見てみます。





途中の計算は省きますが、スキャルピング的なEAなので、信頼区間をちょっと厳し目にして
出してます。


0.1lot換算での最大ドローダウン
Racco　　　　　　　$674.1
WhiteBear　　　　$1026.5
WhiteBear　v2　　$130.1
M78　EURCHF　　$220.8
M78　CHFJPY　　$503.2


昨日の数字と比較して大きな数字を、それぞれのリスクとして見ておきたいと思います。



最後まで読んでいただきありがとうございました。



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