自動売買のリスク管理

自動売買の方はもうちょっとお休みが続くので今日はリスク管理についての
考えを書いていきます。


そもそもリスクとは
（Wikipediaより）
「ある行動に伴って、危険に遭う可能性や損をする可能性を意味する概念」
だそうです。


自動売買（に限らずトレード）では、リターンの不確実性
すなわちTP分の利益となるのかSL分の損をするのか分からないというのがリスクに
なると思ってます。

中でも利益になる部分はあまり気にしないとすれば、SLというダウンサイドリスクに
ついて、自動売買を始める前によく考えておきたいものです。


一般的なマネーマネージメントについては１回の損失を資金の５％以下にすべきと
言われています。

もう一つの考え方としては、最大ドローダウンが資金の１０％や２０％におさまる
ようにするというものもあります。


ただ、これは破産しないための最大リスクと考えるべきだと思ってます。

資金２０万円【GemTrade（ゲムトレード） を始める時の最低資金量】を
持っていたとすると５％は１万円です。

１回の取引で１万円の損は、残念ながら私には耐えられません。
すぐに取引を停止してしまうでしょう。


とはいえ、負けないEAというのは存在しません。（無限の資金量があれば別ですが）

１回の負けで次を探しに行くようでは、勝つことは難しいです。

ある程度の取引回数をこなして最終的に儲ける方向に進んでいくのが理想です。


【結論】

自分が耐えられる負け金額以内におさまるように取引数量の調整が必要



明日以降は、選抜メンバーの取引数量をどのようにしていくかを書きます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。



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